2013年10月26日

三兵をEA作って検証してみた

またまた酒田五法からです。

今回は三兵をEAで検証してみました。

sannheigif.GIF

左の陽線3本を赤三兵、底値圏からの上昇を示唆。

右の陰線3本を黒三兵、天井圏からの下落を示唆するそうです。


上昇したら買い、下落したら売りの順張りの基本のような考え方ですね。



これを最初みたときそんなに相場ってシンプルな訳ないやん。

絶対無理。

勝てるわけが無いと思いつつもプログラムを書いてみました。



ルールは次の通り

1.陽線3本で買いエントリー
2.陰線3本で売りエントリー
3.買いエントリーのストップは陽線1本目の安値
4.売りエントリーのストップは陰線1本目の高値
5.トレイリングストップはパラボリックを使って切り上げ、切り下げ
(最初のエントリーとストップの差を維持して切り上げ、切り下げだと間隔が広すぎるので)

底値圏、天井圏の判断はとりあえず無し



EURJPY1時間足ショートの結果(2005/1/1〜2013/1/1)

sannheiShortEURJPY1H.jpg



EURJPY1時間足ロングの結果(2005/1/1〜2013/1/1)

sannheiLongEURJPY1H.jpg



ショートは意外にもさくっとプラスに、

ロングは私の予想通りといったところでしょうか?

ショートは途中のドローダウンを何とかできれば使えそうな感じに思えます。

下落は一気にと言われるとおりで、途中から乗っても十分勝てるということでしょうか?

一方ロングはこのままでは・・・

ロングは高値掴みで戻したところで損切りが多発しています。

ストップの切り上げを遅くして大きな上昇トレンドを乗るようにするのも一つのアイデアかもしれません。
posted by K at 13:14 | Comment(1) | 三兵 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
2013年10月22日

はらみ線をEAで検証してみた

酒田五法と呼ばれる、江戸時代の米相場取引で生み出されたテクニカル分析で、

はらみ線と呼ばれるローソク足の形があります。



harami1.GIF


上の図のように直前の足の始値と終値の間に納まっている足をはらみ線と言います。


陰線のはらみ線(上の図の左のパターン)は下落の可能性が高い。

陽線のはらみ線(上の図の右のパターン)は上昇の可能性が高いと言われています。


では、どれほどの効果があるのだろうと早速EAを作って試して見ました。




ルールは次の通り

1.陰線のはらみ線が出たら次の足で売り

2.陽線のはらみ線が出たら次の足で買い

3.売りのストップは陰線のはらみ線の直前の足の高値

4.買いのストップは陽線のはらみ線の直前の足の安値

5.トレイリングストップは最初のストップとエントリーの値幅を維持し切り上げ切り下げ

6.ロットは1枚固定


を、まんまコーディング。



EURJPY1H(2005/1/1〜2013/1/)のショートの結果

haramiShortEURJPY1H.jpg


EURJPY1H(2005/1/1〜2013/1/)のロングの結果

haramiLongEURJPY1H.jpg

てな感じになりました。

ちょろっと値幅でフィルターはしてますが、

別のテクニカルとかは使っていません。


一応どちらもプラスとなりましたが、

1時間足を使って7年分のエントリー回数が

ショートで38回、ロングで24回程度です。

ショートは途中に大きなドローダウンがあるので

これを回避するとさらに数は減るものと思われます。



ただ、優位性があるのなら、いつ出てくるかわからないだけに

EA(その他システムトレード)にとっては有利な手法ですが、

数が少ないだけにどうなんでしょう?って感じですね。



posted by K at 20:28 | Comment(0) | はらみ線 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする