2013年11月17日

ブレイクアウトをEA作って検証してみた

今回はブレイクアウトのEAを作りました。

ブレイクアウトには色々と種類があります。

以前、紹介したダブルトップ、ダブルボトムもブレイクアウトの一種ですね。

で、今回は2chまとめサイトで見つけたブレイクアウト手法です。


ルールはシンプルで、

1.欧州開始前に、その日の高値+1ポイント、安値-1ポイントに逆指値注文
2.リミットは200ポイント、ストップは300ポイント
3.US終了時間で逆指値注文削除、ポジション決済
(3.は勝手に追加しました)

つまり、東京時間の高値、安値のブレイクアウトでちょろっと利益を狙う戦略です。

元ネタ


で、さっそく結果です。

simplebreakoutEURJPY1H.gif

なんだ使えん・・・。

では無いんです。

期待利得に注目です。

$-1.29

これは総損益÷総取引回数。

今回の場合1回の取引に付き、$1.29負けるということです。

私は1万通貨(lots=0.1)、スプレッド50ポイントでバックテストしています。

この場合、優位性が無いと平均$5(スプレッド分)ぐらい負けます。

ですが、今回は$1.29の負け。

気持ち優位性があるのではないかと考えました。


話はそれますが、期待利得がスプレッド分以上負けられるEAをお持ちでしたら、

売り買い逆にしてみてください。勝てるEAになる可能性があります。


話を戻して、

そこで、損大利小から損小利大の方向に持っていくことにしました。

リミットを900ポイントに変更、ストップは300ポイントのままです。

あと手仕舞いルールも変更します。

その日のうちに手仕舞うとリミット900ポイントに到達しないので、

US終了時間で逆指値注文は削除、ポジションはそのまま保有に変更です。


その結果は、

simplebreakoutEURJPY1H2.gif

とりあえず上下激しいもののプラスとなりました。

その後、色々とチューニングした結果(過剰最適化かもしれませんが・・・)

simplebreakoutEURJPY1H3.gif


いやぁ、2chあなどれないです。
posted by K at 14:41 | Comment(0) | ブレイクアウト | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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