ブレイクアウトには色々と種類があります。
以前、紹介したダブルトップ、ダブルボトムもブレイクアウトの一種ですね。
で、今回は2chまとめサイトで見つけたブレイクアウト手法です。
ルールはシンプルで、
１．欧州開始前に、その日の高値+1ポイント、安値-1ポイントに逆指値注文
２．リミットは200ポイント、ストップは300ポイント
３．US終了時間で逆指値注文削除、ポジション決済
(３．は勝手に追加しました)
つまり、東京時間の高値、安値のブレイクアウトでちょろっと利益を狙う戦略です。
元ネタ
で、さっそく結果です。
なんだ使えん・・・。
では無いんです。
期待利得に注目です。
$-1.29
これは総損益÷総取引回数。
今回の場合1回の取引に付き、$1.29負けるということです。
私は1万通貨(lots=0.1)、スプレッド50ポイントでバックテストしています。
この場合、優位性が無いと平均$5(スプレッド分)ぐらい負けます。
ですが、今回は$1.29の負け。
気持ち優位性があるのではないかと考えました。
話はそれますが、期待利得がスプレッド分以上負けられるEAをお持ちでしたら、
売り買い逆にしてみてください。勝てるEAになる可能性があります。
話を戻して、
そこで、損大利小から損小利大の方向に持っていくことにしました。
リミットを900ポイントに変更、ストップは300ポイントのままです。
あと手仕舞いルールも変更します。
その日のうちに手仕舞うとリミット900ポイントに到達しないので、
US終了時間で逆指値注文は削除、ポジションはそのまま保有に変更です。
その結果は、
とりあえず上下激しいもののプラスとなりました。
その後、色々とチューニングした結果(過剰最適化かもしれませんが・・・)
いやぁ、2chあなどれないです。
